Összefoglaló
A cikk, a hagyományos kereskedési stratégiák továbbfejlesztését tárgyalja. A szerző egy fordított pozícióépítési módszert mutat be, mely az Engulfing gyertya alakzatot használja alapul. A stratégia lényege, hogy növeli a kockázatot azáltal, hogy több, egyre nagyobb lotméretű pozíciót nyit, amikor az árfolyam visszalép a kezdeti Engulfing gyertya zárása után. Ennek célja, hogy a nyereséges ügyletek sokszorosát hozzák az alapprostratégiához képest, még akkor is, ha a kezdeti pozíció nullszaldóval vagy kisebb veszteséggel zárul. A forrás példákon keresztül illusztrálja, hogyan érhető el jelentősen magasabb hozam még kedvezőtlen piaci mozgások esetén is, szemben a hagyományos megközelítésekkel.
Egy stratégia fejlesztésénél sokan már megállnak azon a ponton, ahol sikerült egy tesztelve bizonyítottan nyereséges stratégiát összeállítaniuk.
Nem felejtsük azonban el: azért ülünk a képernyő előtt, hogy pénzt keressünk, nem pedig, hogy egy logikus szabályrendszer felépítése legyen a cél, mint egy intellektuális kihívás megoldása.
Nézzük meg tehát, hogy a kifejlesztett stratégiából, hogyan lehet pénzben többet kihozni. Logikus az is, hogy ha megemeljük a kockázatot, növekszik a nyereség is. Csakhogy a vesztes trédek is többet visznek el.
Ebben a megoldásban megemelem ugyan a kockázatot, de úgy, hogy ezáltal a nyertes trédek akár nagyságrendekkel is többet hozzanak. Vagyis nőni fog a kockázatom 2%-al, de a nyereségem némelyik trédnél akár 20% nyereséget is hozhat, vagyis a kockázatom messze nem nő olyan mértékben, mint amilyen mértékben a pénzbeli nyereségem nőni fog. Így az elméletet leírva talán nem egészen világos mi fog történni, de a konkrét példákon bebizonyítom ennek a gondolkodásmódnak a létjogosultságát.
A “hagyományos” pozícióépítés, melyet az erről szóló cikkemben leírtam egy piramis elvet követve mindig kisebb lotokkal nyit új pozíciókat, a már futó és nyereségben lévő trédet kiegészítve.
Nos, én fordítva gondolkodom, de hagyjuk az elméletet lássuk a konkrét építkezési stratégiát.
A módszert a közismert Engulfing stratégia példáján mutatom be.
Az abszolút alap-stratégiának tehát 5 szabálya van.
- Beölelés – Az Engulfing gyertya teste be kell, hogy ölelje, az előző ellentétes irányú gyertya testét.
- Fordulatnál van e? Ezt a hatos szabály segít megállapítani. Hol van a fordulópont?
Longos mozgásból shortra fordul az Engulfing gyertya, akkor a fordulópont vagy az Engulfing gyertya szárának a teteje, vagy ha előző gyertya szára hosszabb, akkor annak a teteje.
Most visszaszámolunk 6 gyertyát: és ezen a 6 gyertyán belül nem szabad magasabb pontnak lennie, mint a forduló pontunk.
Ha shortos mozgás után az Engulfing gyertya felfelé fordul, akkor értelemszerűen, a megelőző 6 gyertyának nem szaban alacsonyabb pontjának lenni, mint a mi forduló pontunk.
A stop helye a fordulópont
A célár: az Engulfing testének a hossza a belépési árra mérve
Az egyszerűség kedvéért most az alap stratégia zárásával mutatom be az építkező módszert, vagyis shorton a célár= a piacra lépési szint, mínusz az Engulfing gyertya testének hossza.
Példánkban ez a kiindulási helyzet:
A stoptávolság felosztása
A stoptávolság 60 píp, a célár az Engulfing teste 50 pípre jön ki.
Most a stoptávolságot felosztom 3 egyenlő részre
Az első tréd az Engulfing gyertya zárásánál nyílik 1 egységgel pl. 1%-nyi kockázattal. Az egyszerűség kedvéért vegyük azt, hogy az első tréd nyitása 0,1 Lottal történt.
Pending Limit megbízások
Amikor megnyitottam az első trédet, az Engulfing zárásán, beteszek Sell Limit Pending Ordereket a felosztási szintekre, DE az első Limitet, a már a futó tréd dupla lotjával, a másodikat ennek is a duplájával, vagyis a nyitó tréd négyszeres nagyságrendjével.
A stop mindhárom trédnél ugyan ott lesz mint az első trédnél, vagyis a forduló ponton.
A tesztek során sokszor láttam, hogy az Engulfing zárása után sokszor visszalép az ár és utána folytatja útját, ezt használom ki.
A magam részéről ennél a stratégiánál, és csak ennél, bevállalom a megnövekedett kockázatot. Ha megnézzük a nyertes szituációt, és összehasonlítjuk a kockázattal, rögtön látni fogjuk miért:
A nyereséges eset
Az első tréd megtette az 50 pípes utat a célárig.
A 2. tréd először 20-at ment a belépő pontig , majd 50-et a célárig, DE dupla lomérettel, tehát (20+50)x2=140 píp
A 3. tréd 40 pípet ment az Entry szintig, plusz az 50 píp a célárig, de négyszeres lotmérettel: (40+50)X4=360 píp. Ezek együttesen 550 pípet jelentenek, ami, ha az első tréd 0,1 Lottal indult akkor 550$-t jelent.
Az alapstratégia 50$-t hozott volna, ez pedig a 11-szerese.
Növelem tehát a kockázatot, de a vele szemben álló nyerési potenciál növekedése összehasonlíthatatlanul nagyobb. A legnagyobb lottal nyílt tréd veszteség esetén a legrövidebb utat teszi meg, nyereségesnél pedig a leghosszabbat és ezt 4-szeres lottal!
Ne feledjük ez még a rossz R/R-ű alapstratégiánál volt. Az RSI kilépőnél nem egyszer voltak trédjeim ahol 20% feletti nyereség volt egyetlen 1 Engulfing gyertyából.
A Breakeven is nyereséges
Még egy érdekes jelenséget produkál egy ilyen szituáció. Ha a trédünk Breakevennel végződik, akkor csak az első tréd hoz 0-t. A kettes és a négyes szintek nyereséget produkálnak. Ha ez alábbi példa trédünk valamiért Breakevenben végződött volna, akkor (2×20)+ (4×40) = 200$ haszon lett volna a 2 függő megbízás eredménye.
Az Engulfing után elindult a tréd. 1 még felfelé ment, 2-3 megfordult és kiváltotta a duplázott Buy Limit megbízásunkat. A 4-5 ismét felfelé ment, a 6-os szára viszont elérte az Engulfing gyertya testének felét, vagyis a stop a belépési pontra került (Breakeven). Még a 6.-oson belül ki is ütötte a stopunkat, ami akkor már a nyitási szinten volt. Ezáltal mint látjuk, az első tréd 0-val végződött, a második duplázott lottal már 40$ nyereséget csinált, a 4. pedig négyszeres lottal 160$ hasznot hozott. Együttesen 200$. Vagyis még a Beakeven is 4x akkora, mint egy normál nyertes tréd.
Ha nem pípben, hanem százalékban gondolkodunk, akkor
- 0%
- 2 x 0.33% = 0,66%
- 4 x 0,66% = 2,64%
Összesen 3,3%. Hangsúlyozom ez a tréd az alap stratégia szerint 0 lett volna!
Worst case – Kistoppolódunk
És most számoljunk egy kicsit. Nézzük meg a lehető legrosszabb szituációt, vagyis ha veszteséges lett volna az első példánk trédje. Ilyenkor ugyan is nem csak az első tréd veszít, hanem a duplázott és a négyszerezett is.
Az első tréd 0.1-el vesztett 60 pípet.
A második tréd duplával (0.2 Lot) futott, de a stoptávolság 2/3-át tette csak meg, vagyis csak 40 pípet ment, de duplázva.
Az utolsó tréd már csak az 1/3-ot, azaz 20 pípet tett meg, de négyszeres nagyságrenddel. Az együttes eredmény -220 píp.
De miután csak az egyszerűség kedvéért gondolkodunk pípben, nézzük meg ugyan ezt pénzzel.
Vegyük azt az esetet, hogy az első trédet 1% kockázattal nyitottuk. Akkor a második 2-vel az út 2/3-át tette meg a stoppig, vagyis 2×0,66%. A harmadik pedig négyszeres nagyságrenddel, viszont az út csak 1/3-át megtéve 4×0,33 %-ot vesztett. A teljes veszteség tehát 3,64%, ami első hallásra konzervatívabb trédereknek ijesztően hangzik, viszont láttuk a találati aránynál, hogy a vesztő trédek meglehetősen ritkán fordulnak elő.
1 x 1% = 1%
2 x 0,66% = 1,32%
4 x 0,33% = 1,32%
————————
-3,64%
Azon kívül lehet kisebb Lottal is indulni. Ha az első trédre csak 0.5%-ot kockáztatok, akkor a veszteség 1,82% lesz, amit azért (különösen ilyen ritkán) simán el lehet viselni.
Élő példa
Nézzünk meg most egy valós trédet, és most az RSI zárásos módszerrel:
Az első tréd 24 pípet ment addig ahol az RSI (ráadásul drasztikusan) visszalépett.
A második 34 pípet tett meg dupla kockázattal 34×2= 68.
A harmadik tréd 43 pípet tett meg négyszeres lottal 43×4=172.
Az együtt 24+68+172= 264 píp. A stopp távolság 27 píp volt, ha 1% kockázattal számolt valaki, akkor a 27 píp az 1%. A nyereség 264/27= 9,77%, vagyis csaknem 10%.
Az alap stratégiában a 24 píp nyereség az 0.88%-nak felelt volna meg.
A helyett, hogy megijednénk, hogy ellenünk fordult a tréd, inkább örülni kellene, hiszen itt az esély, hogy kialakuljon ez a ráépítéses módszer.
Leggyakrabban vissza sem néz az ár, csak megy tovább. Ilyenkor nyilván a normális tréd fut. Már jóval gyakrabb, hogy a duplázott szint is benyílik. Ez is jócskán dob a teljesítményünkön. Ha valamelyik devizapáron csak egy három-benyílós konstelláció alakul ki, ez a nyereség már pl. 3 veszteséges trédet kompenzált. Legyen belőle csak még 2-3, mondjuk 1 hónap alatt. Az összes vesztes trédünk hamar neutralizálva van, minden más, az alap és az ilyen sokszoros hasznot hozó trédek tiszta haszonnak maradnak meg.
Jelen pillanatban ez a legjobban teljesítő stratégiám, melynek leprogramozott robot változatát mentorásási programomban adom át.
A Nomikomu robotnak most készül az update-je, ahol sikerült egy megoldást találni, a veszteséges trédek pénzbeli veszteségének minimalizálására. Ez által csökken a Drawdown, a magas nyereségből jóval kevesebbet “hagyunk ott” a piacnak
